105 posts / 0 nowych
Ostatni wpis
Zarządzanie instytucjami kredytowymi - M. Szyszko - zaliczenie

Poniżej podaję to co M. Szyszko prosiła na zajęciach doczytać dopisać i wyszczególnione małą czcionką:
- Bank Banków dwuszczeblowy system bankowy
-- filary umowy kapitałowej
- pieniądz elektroniczny z ustawy prawo bankowe
Oczywiście o to pani Szyszko zapyta na zaliczeniu. Tak mówiła że to są jej szyfry i podstawy które dają zaliczenie:-)
A u was coś więcej podawała?:)

Jeszcze samemu opisać III filary Nowej Umowy Kapitałowej.

u nas wspomniała o : regułach płynności, nowa umowa kapitałowa, bank, transakcje walutowe na rynku walutowym :)

u nas dodała jeszcze swapy walutowe

czy ma ktoś wyliczone zadanie 2 i 3 ze zdolności kredytowej ? albo niech ktoś napisze przez ilme trzeba pomnożyć kartę kredytową z limitem 5 tys i 6 tys. oraz przez co pomnożyć limit kredytowy w banku na 10 tys bo mi cos nie wychodzi to 5 tys kosztów które jej wyszło. czy może mieniła kwpty?

niby sprawdzaliśmy na zajęciach czy dobrze mamy w bilansie powsadzane kwoty, ale sum nie zdążyliśmy sprawdzić, a kobieta powiedziała że powinny się zgadzać pasywa z aktywami ;/ musiała źle nam powiedzieć co jest aktywem a co pasywem.

Edit: problem rozwiązany:
"Paulina Jankowska ‎1) A1, 2) A4, 3) P6, 4) A1, 5) A7, 6) P4, 7) A1, 8) A5, 9) A6, 10) A7, 11) P2, 12) A4, 13) A4, 14) P1, 15) A4, 16) op.pozabilansowa, 17) P5, 18) P8, 19) P3, 20) A7, 21) A3, 22) A1, 23) A4, 24) P9, 25) P9, 26) A8, 27) op.pozabilansowa, 28) A9
about an hour ago · Like"

ma ktoś rozwiązanie zadania z tematu 4 i 5 ? będę wdzięczna za wstawienie

będę wdzięczny jak ktoś mi poda normalny dobrze wyglądający i zrozumiały wzór na współczynnik adekwatności kapitałowej. No chyba że nas nie dotyczy na kolokwium?

Co to są te reguły płynności?

współczynnik adk. kapitałowej =

kapitał regulacyjny ( czyli fundusze banku )
= --------------------------------------
aktywa i zobowiązania binansowe ważone ryzykiem + wymóg kapitałowy z tyt.
ryzyka rynkowego i operacyjnego

ja mam taki wzór w notatkach , wspol. ad. kap nie może być niższy niz 8 %

i tyle mam z tego tematu :D

odp na pytanie Daria87 :

W teorii bankowości wyróżnia si[b]ę 4 klasyczne reguły płynności: [/b]
1. Złota Reguła Bankowa - sformułowana w XIX wieku przez Otto Hubnera. Według tej reguły kwoty i terminy wymagalności pasywów powinny ściśle odpowiadać kwotom i terminom zapadalności aktywów. Reguła ta wymagała dostosowania kwot i terminów po obu stronach bilansu.
2. Reguła Osadu na Wkładach - jest modyfikacją złotej reguły bankowej. Dokonał jej Adolf Wagner. Uwzględnia ona możliwości transformacji terminów. Wynika ona z prolongaty części depozytów.
3. Reguła przesunięć - sformułowana w Anglii w drugiej dekadzie XX wieku. Wskazuje ona na możliwości rozszerzenia źródeł pokrycia ewentualnych trudności płatniczych poprzez wykorzystanie tych aktywów, których termin zapadalności jeszcze nie nastąpił.
4. Reguła maksymalnego obciążenia - jest rozwinięciem reguły przesunięć. Zwraca uwagę na ryzyko banku z tytułu zaangażowania się kredytowego w jednym przedsiębiorstwie oraz straty z tytułu przedwczesnego odstępowania płynności aktywów.

ok!

Wie ktoś jakie mają być wyniki w zadaniu 1 i 2 ? Temat zajęć - Ryzyko stopy procentowej

W zad.1 Mam takie coś:
PO1 r2 PO2
89 9% 108
450 20,018% 450,4275
253 22,018% 253,207
_____
787

a o co chodzi z zagadnieinem :

transakcje walutowe na rynku walutowym ??

p.s. kimr - nic nie kumam z tego co napisałeś :D tzn rozwiązanie zadania :D

o co chodzi z transakcjami walutowymi??

A ma ktoś ładnie zapisany przykład z ryzyka stopy procentowej? Bo kobieta tak szybko to pisała i "tłumaczyła" bo zajęcia się kończyły, że szybciej mazała tablice aniżeli ja zapisywałem :P
to zadanko:
Przykład. Jak zmieni się wynik odsetkowy w przedziale od 3 do 6 miesięcy, jeżeli nastąpi przewidywany przez analityków spadek rynkowych stóp procentowych o 250 b.p. załóż że elastyczność oprocentowania aktywów wynosi 80%, a pasywów 120%.

nie ważne, już doszedłem do wszystkiego :D
Dla zainteresowanych którzy też nie zdążyli zapisać:

deltar = -0,025 ErA/P =/ 1 -> nie Li
ErA = 80% A = 800 rA1 = 0,19
ErP = 120% P = 1200 rP1 = 0,115

Ze wzoru na elastyczność:
0,8 = deltarA / - 0,025 -> deltarA = - 0,02
1,2 = deltarp / - 0,025 -> deltarp = - 0,03

rA2 = rA1 + deltarA -> rA2 = 0,19 + (- 0,02) -> rA2 = 0,17
rP2 = rP1 + deltarP -> rP2 = 0,115 + (- 0,03) -> rP2 = 0,085

WO1 = 800 x 0,19 - 1200 x 0,115 = 14
WO3 = 800 x 0,17 - 1200 x 0,085 = 34

Może ktoś napisać rozwiązanie zadanie 1 bank ZAPOMOGA z płynności??

mam pytanie :

temat 4 ryzyko stopy procentowej :

zadanie 2 " marża odsetkowa wynosi8% ... oblicz pasywa... "

Ao - Po= WO

80 000 000 - 70 000 000 = 10 000 000

Mo= Wo/pasywa 0,08 = 10 000 000 / x

coś mi to nie wychodzi :/

jak ktoś ma rozwiązane to proszę o pomoc :)

Zadanie 1. Proszę ocenić płynność banku metodą luki i analizą wskaźnikową. Spółdzielczy bank ZAPOMOGA posiada następującą strukturę aktywów i pasywów:
1. depozyty pięcioletnie przyjęte dziś o wartości 230,
2. depozyty trzymiesięczne przyjęte miesiąc temu o wartości 55,
3. obligacje spółki ZYSK z terminem wykupu za 18 miesięcy o wartości 185,
4. kredyty jednoroczne o wartości 120 udzielone miesiąc temu,
5. kasa i środki płynne w kwocie 45,
6. obligację dwuletnią banku EUR SA z terminem wykupu za 6 miesięcy o wartości 150,
7. depozyty dwuletnie przyjęte półtora roku temu o wartości 115,
8. kredyty jednoroczne udzielone 11 miesięcy temu o wartości 225,
9. kapitał własny o wartości 200,
10. depozyty płatne na żądanie (ROR) o wartości 125.

AKTYWA
Kasa
5) 45
Kredyty
4) 120 - 11M
8) 225 - 1M
Dłużne papiery wartościowe
3) 185 - 18M
6) 150 - 6M

PASYWA
Depozyty
1) 230 - 60M
2) 55 - 2M
7) 115- 6M
10) 125
Kapitał własny
9) 200

Aktywa\ Kwota\ Pasywa\ Kwota\ Luka płynności\ Luka skumulowana
do 24 godzin\ 45\ do 24 godzin\ 125\ -80\ -80\
od 2 dni do 30 dni\ 225\ od 8 dni do 30 dni\ 0\ 225\ 145\
od 31 dni do 90 dni\ 0\ od 31 dni do 90 dni\ 55\ -55\ 90\
od 91 dni do 1 roku\ 270\ od 91 dni do 1 roku\ 115\ 155\ 245\
Suma:\ 925\ Suma:\ 525\

wskaźnik płynności szybkiej = (45+225) / (125+0) = 270 / 125 = 2,16
wskaźnik płynności bieżącej = (45+225+0) / (125+0+55) = 270 / 180 = 1,5

Bank jest nadpłynny, jedyny problem widzimy w pierwszym podokresie tym bardziej że to -80 to więcej niż 10% sumy bilansowej.

Pani Szyszko mi odpisała na moje zapytanie odnośnie zadania nr 2 z ryzyko kursu walutowego .

odpisała " Jutro na modle będzie wisiało. "

[b][center]Ryzyko kursu walutowego[/b]
Proszę kogoś o sprawdzenie czy dobrze liczę te zadania. Drugie i trzecie robiłem samemu nie mając zbytnio większego pojęcia czy robię to dobrze więc proszę o poprawienie mnie :)

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/818/zad1oraz2.jpg/][IMG]http://img8...

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/855/zad3f.jpg/][IMG]http://img855.i...

[/center]

ehh defman :P i po co ja się produkowałam z meilem :P

ale ja i tak nie kumam tego 2 bo jest niekonkretne :P

p.s. jutro będą wyniki na moodle to Ci powiem czy dobrze: P

właśnie mnie uświadomiono że w trzecim zadaniu porobiłem głupie błędy więc zaraz to pozmieniam.

co do drugiego zadania to otwarta pozycja czyli ilość waluty netto * zmiana kursu. Nie wiem jaka jest waluta wyjściowa ale wiem że mam 29000 usd i ze ich kurs się zmieni o 20 groszy czyli wiem że wynik finansowy zmieni się o 29000*0,20 [zł]

edit: zadanie trzecie poprawiłem :P

Jak się oblicza lukę płynności i lukę skumulowaną
luka płynności to aktywa - pasywa?
a luka skumulowana? oo

luka skumulowana to narastająca suma kolejnych luk

z tego co właśnie przeczytałem na moodlu to podobno Szyszko dawała jakieś kartki na pierwszych zajęciach z zadaniami którym nie ma na moodlu. Mógłby mi ktoś udostępnić?

Jakie kartki?? Przecież byliśmy na pierwszych zajęciach, więc skąd Ci taki pomysł do głowy przyszedł....

defman w mojej grupie nic takiego nie miało miejsca !! nie było :)

może tu chodzi o dziennych ?> :P

a ja już nie pamiętam tego co było tak dawno :P
plik z pierwszych ćwiczeń "Ryzyko_kredytowe_zaoczni"

jeszcze na pierwszej stronie zaczyna się zadanie numer 4!
i pisze "Zadanie 4 (zadanie z kartki, którą dostaliście wcześniej):"
i pod koniec pliku jest zadanie nr 5 też z jakieś kartki która niby dostaliśmy :P

edit: o właśnie otworzyłem plik z kolejnych zajęć i to o to jej chodziło, coś jej się pomyliło w takim razie :D

heheh Ciapo to jest ten plik co ściągaliśmy do niej na ćwiczenia tylko że wtedy jakoś jedno nam przepadło i ona podłączyła plik z rozwiązanymi zadaniami których z nią nie liczyliśmy z powodu tego braku zajęć,,,:P dlatego napisała że zadanie dotyczy kartki którą dostaliśmy wcześniej :) zobacz plik "Ryzyko kredytowe w działalności banku" - zadania :)

defman Ciapcio jesteś i zestresowałeś mnie ;P

dobrze że wyjaśnione i nie ma więcej zadań do nauki ;P

no już już bez ciapowania mnie bo nie wezmę kocyka na uczelnie w niedziele!

telefonu nie zapomnij bo potrzebuje mieć kontakt z Tobą :)

co do Ziku już mam dośc nauki :/ ktoś za mnie napiszę ?wystarczy mi 3 :)

na chwilę obecną nie ma nic dodatkowego na modle od wykładowcy, jak coś znajdę dam znać :) bo miała opracowane zadania wrzucić, mogła by podać od razu pytania :D ihihihih

a no to może mi ktoś wyjaśni o co chodzi z stress testami? zadanie 3 z oceny zdolności kredytowej. Rozumiem że to chodzi o procent rat kredytowych do dochodu, ale co z tymi zmianami stóp procentowych? mam to namieszane w notatkach. Niech ktoś mi to wyjaśni na podstawie tego zadanka pleaseeee :)

Marcin jeśli chodzi o to zadanie wyżej co zamieściłeś to mam tak samo jak TY :) wszystkie pozycje: długą,krótką,glob.netto i glob. btutto mam identycznie, a odp. Przy wzroście kursu waluty krajowej bank jest narażony na stratę w walutach : USD, HUF, JPY (z pozycją krótką)

jeszcze sprawdź co z tą krótką/długą stratną pozycją czy aby na pewno dobrze, bo mi się wydaje że długa powinna być

btw. dodałem swoje notatki + zadania wszystkie wyliczone w docx do materiałów, aczkolwiek nie dam sobie głowy urwać że dobrze wyliczyłem :P

nas dotyczy krzywa dochodowości? skąd to się wzięło bo jakoś nie widzę w jej plikach nigdzie żadnej wzmianki na ten temat :o

hej. mam pytanko o co chodzi z tym zadaniem z przykładowego testu.

1. Proszę wykreślić krzywą dochodowości oraz skomentować jej kształt. Stawki rynku międzybankowego kształtują się następująco: WIBOR O/N 3,50, WIBOR 1W 3,60, WIBOR 1M 3,70, WIBOR 1Y 4,00

Marcin a podeślesz mi na meila te swoje notatki :) a co do tej pozycji długiej i krótkiej to sama nie wiem tam była taka tabelka jak zachowuje sie pozycja długa i krótka przy wzroscie bądź spadku kursu walutowego tylko że nie było napisane kiedy dla banku będzie strata a kiedy zysk.... więc ja sobie strzeliłam:)

Czy ktoś może opisać słowami rozwiązanie zadania:
"Zadanie 1. W tabelach A i B przedstawiono plan spłaty kredytu o oprocentowani stałym w dwóch wariantach – raty annuitetowe i raty malejące. Wiadomo, że klient – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i uzyskująca dochody z tytułu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony:"
Rozwiązanie:
K = 600*2 + 150 + 150 + 200 + 600 = 2300zł
D = 2715zł
D – K = 2715 – 2300 = 415
Klientowi zostanie udzielony kredyt w równych ratach łącznych.
Nie wiem czy dobrze to ruzumiem
Jakby ktoś mnie mógł poprawić byłabym wdzięczna :)
K= 600 to jest minimalne wydatki konsumpcyjne na osobę średnio w miesiącu razy 2 (dlatego że ma na utrzymaniu jedną osobę) + 150 (spłaca już ratę kredytu ratalnego w wysokości ) + [u]150 ( i tu nie wiem skąd to drugie 150 zł) [/u] +200 (posiadanie samochodu zwiększa miesięczne koszty o 200 zł) + 600 (zryczałtowane koszty mieszkaniowe określono na poziomie 600 zł) = 2300 zł

I jeszcze co do odp. klient dostanie kredyt według wariantu spłaty A tak a wg której kolumny to rozpatrujemy wg "rata łączna" ?

jedno 150zł to rata kredytu a drugie 150zł to 5% z limitu na rachunku bieżącym (3000*5%). wynik 415 zł oznacza maksymalną dopuszczalną rate kredytu, w racie łącznej malejącej pierwsza rata wynosi 424zł czyli więcej niż maksymalna dopuszczalna rata dla tej osoby więc nie można udzielić kredytu w tym wariancie :P

wielkie dzięki za odp. lol próbuję się w tych zadaniach jakoś odnaleźć hihi póki co kiepsko mi to idzie hihi ;)

sorry że tak dopytuje, ale jak mi nie pomożesz to zupełnie leżę z tymi zadaniami
"Zadanie 2. Małżeństwo z dwójką dzieci chce zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku PRZYKłADOWYM SA spłacany w ratach annuitetowych, którego miesięczna rata wynosiłaby 1.400 zł. Oceń zdolność kredytową kredytobiorców"
Rozwiązanie:
Koszty: 600*4 + 250 + 250 + 600 + [u]500[/u] + 2 * 200 + 600 = 5600zł skąd te 500?
Dochód: 2000 + 300 + 2700 = 5000 zł a nie dochód równa się :[u]3000[/u]+300+2700?oo bo 100 zł to się nie wlicza bo to jest poniżej 10 miesięcy to wiem :)

krzywa dochodowości to sobie w google zerknijcie :P

a była omawiana na końcu ćwiczeń nr 4 z moodle i nawet wykres był (przynajmniej w mojej grupie) i to zadanie jest na przykładowym kolokwium :)

Ja zadanie 2 ze zdolności kredytowej mam tak rozpisane:

D= 3000+300 + 2700 = 6000
(D= Zona + mąż)

K=C + M + T + O + I

K= 600*4 + 600 + 2*200 + 250 + 5000*0,05 + 6000*0,1 + 10000*0,05

K= 2400 + 600 + 400 + 1600= 5000

K= 600*4 (wydatki konsumpcyjne za 4 osoby) + 600 (zryczałtowane koszty mieszkaniowe) + 2*200 (dwa samochody) + 250 (rata kredytu) + 5000*0,05 (karta kredytowa żony * 5%) + 6000*0,1 (karta kredytowa męża * 10%) + 10000*0,05 (rachunek bieżący małżonków * 5%)

MaxR=6000-5000=1000

Odp. Nie otrzymają kredytu.

defman w 1zadaniu z ryzyka kursu walutowego (dł. - kt.)
pozycja globalna netto wynosi 2.983.649:)

ano rzeczywiście, tego sam raz nawet nie sprawdzałem bo na zajęciach zrobiliśmy, widocznie źle musiałem przepisać :D

Zadanie 2 z ryzyka stopy procentowej (coś tam o marży)
M=8% rP = ?
rA=20%
A=80.000.000
P=70.000.000

M = PO - KO / A

PO = 80.000.000 * 20* = 16.000.000

Podstawiamy do wzoru na marżę odsetkową:

M = PO - KO / A

8% = 16.000.000 - KO / 80.000.000

KO = 16.000.000 - 0,08 * 80.000.000

KO = 16.000.000 - 6.400.000

KO = 9.600.000

rP = KO / PO

rP = 9.600.000 / 70.000.000 = 0,1371 * 100 = 13,71%

szyszko umieściła odp na to zadanie na moodlu i się zgadza:)

Faktycznie dzięki Kamila :) A powiedz mi w odp. napisałaś nie otrzymają kredytu, ale pod uwagę bierzemy że oni chcą zaciągnąć kredyt w ratach miesięcznych dokładnie 1400 zł tak? Nie odnosimy się w tym zadaniu już do tej tabeli A i B.

kamila a czemu zrobiłaś ze wydatki konsumpcyjne 600 zł jak w zadaniu 2 piszę 'zadeklarowali średnie wydatki konsumpcyjne na członka rodziny w wysokości 450 zł " ???

Ktoś może tak po ludzku wytłumaczyć zadanie 3
"Zadanie 3. Pan Nieodpowiedzialny chce zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w banku OSTROżNYM SA. Prowadzi działalność gospodarczą i z podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że jego średniomiesięczne dochody (rozporządzalne) w okresie dwóch lat wynosiły 7.000 zł. Pan Nieostrożny posiada następujące zobowiązania" skąd w tym stress test 8000 ?

Strony